- Artículo:
A Finite Difference Scheme for Option Pricing in Jump Diffusion and Exponential Lévy Models
- Autor:
Rama Cont
Ekaterina Voltchkova
- Página:
1596
- Publicación:
SIAM Journal on Numerical Analysis
- Volúmen:
43
- Número:
4
- Periodo:
August 2006
- ISSN:
00361429
- SrcID:
00361429-2006-04.txt
- Documento número 453979
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 04:10:25 p. m.
- Creado el martes, 23 de mayo de 2017 04:10:25 p. m.
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