- Artículo:
Un modelo GARCH de valuación de derivados: Una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
- Autor:
Ambrosio Ortiz Ramírez
Alfredo Sánchez Daza
Francisco Venegas – Martínez
- Página:
31
- Publicación:
Análisis Económico
- Volúmen:
26
- Número:
62
- Periodo:
Segundo Cuatrimestre 2011
- ISSN:
01853937
- SrcID:
01853937-2011-02.txt
- Documento número 918061
- Actualizado el martes, 10 de julio de 2018 10:58:58 a. m.
- Creado el martes, 10 de julio de 2018 10:58:58 a. m.
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