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Artículo:

Exact Initial Kalman Filtering and Smoothing for nonstationary time series models

Autor:

Koopman Siem Jan

Página:

1630

Publicación:

Journal of the American Statistical Association

Volúmen:

92

Número:

440

Periodo:

Diciembre 1997

ISSN:

1537274X

SrcID:

1537274X-1997-04.TXT

  • Documento número 1413695
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Artículo:

Testing Goodness-of-Fit Based on a Roughness Measure

Página:

1399

Publicación:

Journal of the American Statistical Association

Volúmen:

92

Número:

440

Periodo:

Diciembre 1997

ISSN:

1537274X

SrcID:

1537274X-1997-04.TXT

  • Documento número 1413696
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Artículo:

Dynamic Conditional Independence Models Markov chain Monte Carlo methods

Página:

1403

Publicación:

Journal of the American Statistical Association

Volúmen:

92

Número:

440

Periodo:

Diciembre 1997

ISSN:

1537274X

SrcID:

1537274X-1997-04.TXT

  • Documento número 1413697
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Artículo:

Adaptive Bayesian Wavelet Shrinkage

Página:

1413

Publicación:

Journal of the American Statistical Association

Volúmen:

92

Número:

440

Periodo:

Diciembre 1997

ISSN:

1537274X

SrcID:

1537274X-1997-04.TXT

  • Documento número 1413698
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Artículo:

Bayesian Prediction of Transformed Gaussian Random fields

Página:

1422

Publicación:

Journal of the American Statistical Association

Volúmen:

92

Número:

440

Periodo:

Diciembre 1997

ISSN:

1537274X

SrcID:

1537274X-1997-04.TXT

  • Documento número 1413699
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