- isn = "01621459"
- Artículo:
Estimation in the Mixture of Markov Chains Moving With Different Speeds
- Autor:
Halina Frydman
- Página:
1046-1053
- Sección:
Theory and Methods
- Publicación:
Journal of the American Statistical Association
- Volúmen:
100
- Número:
471
- Fecha:
September 2005
- ISSN:
01621459
- SrcID:
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- Documento número 254003
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 03:53:26 p. m.
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- Artículo:
Residual Diagnostics for Growth Mixture Models: Examining the Impact of a Preventive Intervention on Multiple Trajectories of Aggressive Behavior
- Autor:
Chen-Pi Wang
C. Hendricks Brown
Karen Bandeen-Roche
- Página:
1054-1076
- Sección:
Theory and Methods
- Publicación:
Journal of the American Statistical Association
- Volúmen:
100
- Número:
471
- Fecha:
September 2005
- ISSN:
01621459
- SrcID:
01621459-2005-03.txt
- Documento número 254004
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 03:53:26 p. m.
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- Artículo:
Transdimensional Markov Chains: A Decade of Progress and Future Perspectives AUT Scott A. Sisson
- Página:
1077-1089
- Sección:
General Review Article
- Publicación:
Journal of the American Statistical Association
- Volúmen:
100
- Número:
471
- Fecha:
September 2005
- ISSN:
01621459
- SrcID:
01621459-2005-03.txt
- Documento número 254005
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 03:53:26 p. m.
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- Artículo:
Book Reviews
- Página:
1090
- Sección:
General Review Article
- Publicación:
Journal of the American Statistical Association
- Volúmen:
100
- Número:
471
- Fecha:
September 2005
- ISSN:
01621459
- SrcID:
01621459-2005-03.txt
- Documento número 254006
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 03:53:26 p. m.
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- Artículo:
Introduction to Rare Event Simulation: James Antonio Bucklew
- Autor:
Richard R. Picard
- Página:
1091-1092
- Sección:
General Review Article
- Publicación:
Journal of the American Statistical Association
- Volúmen:
100
- Número:
471
- Fecha:
September 2005
- ISSN:
01621459
- SrcID:
01621459-2005-03.txt
- Documento número 254007
- Actualizado el martes, 23 de mayo de 2017 03:53:26 p. m.
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