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Artículo:

Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad

Autor:

Francisco Venegas-Martínez

Bernardo González-Aréchiga

Página:

227

Publicación:

Trimestre Económico, El

Volúmen:

69

Número:

274

Periodo:

Abril-Junio 2002

ISSN:

00413011

SrcID:

00413011-2002-02.txt

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